Option américaine

Règles du forum
ATTENTION ! Il est demandé de ne déposer dans ce forum que des exemples de figures en langage Asymptote
  • finalisés
  • que l'on pense intéressants et optimisés
  • et qui se rapportent au thème du forum.
Si certains exemples déposés donnent lieu à de nombreuses modifications, ils seront déplacés et remplacés par un nouveau sujet dans ce forum avec la ou les meilleures propositions.
Pour les demandes d'aide ... il y a un forum spécifique !
OG
V.I.P.
V.I.P.
Messages : 134
Enregistré le : dim. 7 mars 2010, 22:27

Option américaine

Message non lu par OG » lun. 8 mars 2010, 10:21

Figure asymptote 5ea6248a32f4825803802b5600a6428e
*** Pour masquer/découvrir le code Asymptote qui a permis de créer la figure, il faut cliquer dessus. ;-) ***

CODE ASYMPTOTE de la figure ci-dessus : Tout sélectionner
  1. size(300,0);
  2. import graph;
  3. ylimits(0,6);
  4. xlimits(0,12);
  5. real K=5;
  6. xaxis("$S$",0,EndArrow);
  7. yaxis("$V$",0,EndArrow);
  8. pen dasshed=linetype(new real[] {4,4});
  9. draw((0,K)--(K,0),black+1.3bp+dasshed);
  10. label("$K$",(K,0),S);
  11. label("$K$",(0,K),W);
  12. draw((K,0)--(2K+2,0),black+1.3bp+dasshed);
  13. path eur=(0,K-1)..(4,1.1)..(9,.5)..(11,.41);
  14. draw(eur);
  15. real[] xpt={0,1,2,2.5,3,3.5,4,5,7,11};
  16. real[] ypt={K,K-1,K-2,K-2.5,K-2.9,K-3.25,K-3.55,K-3.9,K-4.25,.45};
  17. draw(graph(xpt,ypt,Spline),black+1.3bp);
  18. draw((2.5,0)--(2.5,K-2.5),Dotted);
  19. label("$S_f(t)$",(2.5,0),S);
  20. arrow("Valeur option européeenne possible $t<T$",(.7,3.4),NE,2cm);
  21. arrow("Valeur option américaine possible $t<T$",(3.5,K-3.25),2N+E,1cm);
  22. arrow("Fonction payoff $t=T$",(K-.4,.4),NE,1cm);


O.G.

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